استراتيجيات التداول مع r

الرياضيات المالية والنمذجة إي (فينك 621) هي فئة مستوى الدراسات العليا التي يتم تقديمها حاليا في جامعة لويولا في شيكاغو خلال الربع الشتاء. تستكشف فينك 621 موضوعات في التمويل الكمي والرياضيات والبرمجة. الصف هو عملي في الطبيعة، ويتألف من كل من محاضرة وعنصر المختبر. تستخدم المختبرات لغة البرمجة R ويطلب من الطلاب تقديم مهامهم الفردية في نهاية كل فصل. الهدف النهائي من فينك 621 هو تزويد الطلاب مع الأدوات العملية التي يمكن استخدامها لإنشاء ونموذج وتحليل استراتيجيات التداول بسيطة. بعض الروابط R مفيدة حول المعلم هاري G. هو تاجر كمي كبير لشركة تجارية هفت في شيكاغو. وهو حاصل على درجة الماجستير 8217s في الهندسة الكهربائية ودرجة الماجستير في الرياضيات المالية من جامعة شيكاغو. في وقت فراغه، هاري يعلم دورة على مستوى الدراسات العليا في التمويل الكمي في جامعة لويولا في شيكاغو. وهو أيضا مؤلف من التداول الكمي مع R. Model استراتيجية التداول الكمي في R وصف المساقات R يستخدم على نطاق واسع من قبل المحللين والتجار في جميع أنحاء العالم لوضع استراتيجيات التداول الكمي التي يمكن تنفيذها يدويا أو من خلال التداول البرنامج. هذا هو دورة تمهيدية للمبتدئين في R للحصول على دراية مع استراتيجية التداول وتجربة الترميز مؤشر فني في R. سوف تتعلم المصطلحات الفنية المرتبطة باستراتيجية التداول، والعمل مع data. tables في R، والتعامل مع بيانات المدخلات إلى وإنشاء إشارات التداول وأعمدة الربح والخسارة. سوف تتعلم أيضا حول تحسين المعلمات لتكون قادرة على تحقيق أقصى قدر من الأرباح. هذا بالطبع هو للجميع الذين لديهم مصلحة في التداول حسابي وتريد أن تبدأ لا توجد حاجة إلى معرفة مسبقة 1 مقدمة ل R للتجارة تعرف على لغة باردة جديدة من المحللين الماليين: R هذا الفصل هو لتجهيز لكم مع الأساسية مهارات البرمجة في R قبل المضي قدما في كتابة الاستراتيجية. سوف تتعلم العديد من التقنيات بطريقة تفاعلية، مما يتطلب منك أن تكتب بنفسك سطر واحد من رموز في كل ممارسة. ويغطي هذا الفصل قراءة بيانات. Table، وخلق أعمدة جديدة في الجدول، وحساب العوائد بطرق مختلفة، ووظائف حلقة، والوظائف المشروطة، والتآمر لمجموعة البيانات. 2 رمز إستراتيجية التداول الأساسية في هذا الفصل، سوف نعمل مع مجموعة بيانات العينة، والتي لديها سعر السهم وأفضل شراء وأفضل سعر بيع في السوق في أي وقت ر. سوف تتعلم لكتابة استراتيجية بسيطة على أساس تحركات الأسعار من الأسهم. تعلم كيفية توليد إشارات التداول كيفية اتخاذ قرار بشأن كمية التداول وسعر التداول لأوامر مكان. وأخيرا، تعلم كيفية تحليل استراتيجيتك استنادا إلى الأرباح والخسائر المتراكمة. استخدام R كأداة إحصائية لكتابة أول رمز البرمجة وظيفية بالكامل الذي يؤدي هذه المهام تلقائيا ويعطيك الناتج النهائي. 3 إنشاء مؤشر فني تطبيق المعرفة من الفصول السابقة لكتابة استراتيجية تداول أكثر تطورا بناء على أرقام نقطة. إنشاء مؤشر فني في الاستراتيجية الخاصة بك لتحسين الانتاج الخاص بك. سوف تتعلم لتحسين عوائد الاستراتيجيات الخاصة بك عن طريق تغيير المعلمات المدخلات. وبالتالي، يمكنك اتخاذ الخطوة الأولى نحو تحسين استراتيجية التداول. بعد هذا الفصل سوف نقدر التعقيدات التي ينطوي عليها وضع استراتيجيات التداول الكمي وسيتم تجهيز المعرفة والمهارات اللازمة لكتابة استراتيجيات التداول الخاصة بك في آرشفية مبتدئ R تغذية رسس لهذا القسم استخدام الاحتمالات والإحصاءات في كل مكان في التمويل الكمي . كل من الأسعار الملحوظة، وحجم، ومعدلات وصول النظام، وما إلى ذلك، ويرجع ذلك إلى العرض والطلب الاختلالات. ومع ذلك، فإن تتبع جميع اختلالات العرض والطلب يصبح مرهقا مع زيادة عدد المتغيرات. أدوات إحصائية حيوية في شرح ونمذجة هذه هيليب في هذه المحاضرة سوف نناقش المقدرين الإحصائيين، والتحقيق في قانون الأعداد الكبيرة، ونظرية الحد المركزي وننظر في تنفيذ كل هذه المفاهيم ضمن R. السكان مقابل عينة الإحصاءات النظر في مجموعة من الأرقام : 102، 103.2، 102، 101.2، 499، 103.2 101.23، 99.2. وهنا بعض الأسئلة التي قد ترغب في طرحها حول هذه هيليب تحليل الانحدار الانحدار هو موضوع مهم جدا. وهو أداة إحصائية تستخدم على نطاق واسع في الاقتصاد، نانسي والتجارة. R يوفر وظائف مكتوبة مسبقا التي تؤدي الانحدارات الخطية بطريقة واضحة جدا. هناك عدة حزم إضافية تسمح بالوظائف الأكثر تقدما. في هذه الفئة، ونحن سوف تستخدم فقط لم () الدالة التي هيليب المصفوفات في R مصفوفة هو بناء رياضي مفيد جدا. المصفوفات توفر آلية للتلاعب بسهولة مجموعات كبيرة من البيانات. مصفوفة الرياضيات هو موضوع واسع، وهناك العديد من الأوراق والمنشورات التي تتحدث عن جميع الاستخدامات الممكنة للمصفوفات. ويكفي أن أقول أن هذه الفئة هو الذهاب فقط إلى هيليب الطبقة الأولى بمثابة مقدمة ل R البيئة. تم عرض حاويات البيانات الأساسية c ()، ماتريكس ()، data. frame ()، والقائمة () وعرضت بعض الوظائف المفيدة. هذه الفئة الثانية سوف تغطي وظائف المعرفة من قبل المستخدم. عند التعامل مع أي نوع من مشروع تحليل البيانات، من المهم أن تكون قادرة على خلق وظائف بسيطة هيليب